Új likviditási elvárásokat dolgozott ki a PSZÁF

2010. július 26. hétfő, 11:21

A magyar bankok jó szereplése az európai stresszteszten a magyar pénzügyi irányítók számára nem lehetett igazán nagy meglepetés. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által végzett legutóbbi stresszteszt (ilyen áttekintésre a felügyelet évente kétszer kerít sort) azt mutatta, hogy a teljes sokkhatást követően a hazai hitelintézetek tőkemegfelelési mutatója 8,01-15,72 százalék közötti lenne. A felügyelet 20 százalékos forintleértékelődéssel, a hazai hozamok 3-5 százalékpontos, a külföldiek 2-3 százalékpontos megugrásával kalkulált a terhelési próbánál.

A vizsgált hét nagybank közül öt még ilyen körülmények között is jóval a tízszázalékos érték felett teljesítene. A frank tartós drágasága mellett jelentős recesszióval kalkulálva is csak 40-50 milliárd forint plusz tőkére lenne szüksége a bankrendszernek - állította a múlt hónap végén Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az index.hu-nak.

A PSZÁF most a likviditással kapcsolatos elvárási rendszerét vizsgálta felül és egészítette ki. Erről önálló módszertani útmutatót is kiadtak. Indoklásuk szerint erre azért kerítettek sort, mert az új bázeli tőkeegyezmény és az annak alapjaira épülő európai uniós szabályozás a korábbiakhoz képest is nagyobb hangsúlyt helyez a likviditási kockázat kezelésére az összetett pénzügyi eszközök elterjedése, a pénzügyi piacok globalizálódása, valamint a piaci alapú finanszírozás előtérbe kerülése miatt.

Forrás: Napi Gazdaság